Matlab: Metropolis-Hastings算法的实现分布采样 - 码农知识堂 - 文章详情页

Matlab: Metropolis-Hastings算法的实现分布采样

关于 Metropolis-Hastings实现对分布函数进行采样的算法步骤如下：

1. 构造合适的建议分布 $q(\cdot |\theta ^{(t)})$ ;

2. 从某个分布g中产生 $\theta ^{(0)}$ (一般来说此值是直接设定)；

3. 重复下面过程，直至达到平稳状态（该平稳通常是指其通过分布函数抽样的结果在初始设置的采样点周围波动，波动要求不能过大）；

（1）从 $q(\cdot |\theta ^{(t)})$ 中产生候选点 $\theta ^{{}'}$ ；

（2）从均匀分布U(0,1)中产生U；
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