参考：https://rdrr.io/cran/eventstudies/f/inst/doc/eventstudies.pdf
eventstudies用于进行事件研究的 R 包和用于事件研究方法学研究的平台。
在本节中，我们将介绍如何使用“eventstudies”包来完成以下操作：
金融经济学中使用日收益数据的标准事件研究。这是一匹活马
事件研究的应用。这里的处理假设了解事件研究（Corrado，
2011).
要进行事件研究，您必须有一份带有相关日期的公司列表，并且必须
有这些公司的回报数据。为了使用包，您必须将数据放入
两个对象，对日期使用某些约定，对返回使用某些约定
数据
日期必须存储为简单的data.frame。为了说明这一点，我们使用对象
用于执行示例的包中的SplitDates
> library(eventstudies)
> data(SplitDates) # The sample
> str