Pro_06丨重心拐点与高低波出场

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『正文』

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大家好，今天我们分享Pro系列第6篇量化策略及内容说明。

该篇是对于SF24基础上的一个面目全非的改动，在SF24宽窄海龟中，我们通过利用海龟轨道的重心平均化作为进场的逻辑出发点，将海龟的宽窄通道作为加速与否的出场逻辑。但是在实际可视化中，我们发现一个一直存在的可以改进的地方，如下图所示：

我们注意到，深黄色的线就是我们的宽窄线中的“宽”，在原版当中，价格上穿宽后，进行加速跟踪止盈止损。显然，我们从可视化中可以看到，当处于明显的多头或者空头过程中，价格是很容易频繁触发这个逻辑的。

基于上述场景，我们将该出场逻辑作为迭代的方向之一。其次，我们看到原版进场逻辑，采用的是宽窄线中的“窄”作为突破阈值，重心上下移，作为开仓的辅助过滤。如下图所示：

      

基于以上切入点，我们进行如下迭代与改造思路，从最终测试可视化和数据结果看，该迭代方向结果具有一定异质化，但同样带来了普适性较差的结果。面对具有一定异质化的策略逻辑，个人建议并非要采用过于复杂和多样式的出场逻辑。

一、策略逻辑与迭代内容

如上图所示，显然我们可以看到，在一波行情的拐点过程中，作为入场逻辑的重心拐点具有一定的顶底识别性。当然这一点在宽幅震荡中同样难以避免，但这并不影响我们发挥其优势。

逻辑代码示例如下：

在原版中，采用了突破+重心过滤的逻辑进行开仓的判断，而在这里面我单独只使用了重心过滤的逻辑进行开仓的判断，但是该过滤改为了触发型的逻辑。如下图所示：

      

同样，在进场逻辑上面，我采用异质化社群2月份发布的“异质化社群量化研究11丨Volatility-What’s The Best Measure”其中波动率刻画的方法，进行波动率区分的进场与出场对应逻辑。

出场方面，我们完全摒弃了原版的逻辑，因为可视化发现，在一段正常的行情中，很容易触发这个加速止盈逻辑，而舍弃掉了很多的利润，甚至导致频繁的开仓。在这里，我采用之前实盘的海龟进场过滤逻辑，进行出场改造，如下图所示：

很早之前，笔者利用波动率过滤假突破，而如今采用高低波动率进行出场逻辑的对应变化，我认为，越是大波动，反而要降低波动对账户的影响，所以逻辑上我是认同大波动→缩小止盈止损，小波动→扩大止盈止损。

实际上这里面有一个认知逻辑误区：我并没有时刻更新这个波动率高低，只是采用进场时刻是低区间还是高区间。因此也不排除，低波动进场而后变为高波动的场景，这一点大家可以自行迭代。

在这里，笔者只是简单的通过高波→两种出场逻辑，低波→一种出场逻辑。如下图所示：

二、可视化

在可视化中，我们将不同逻辑的命令进行commentary打印。

抄底之作，这也是该策略我说具有一定异质化的原因所在。

 以上就不一一截图展示，会员朋友拿到工作区自行观察和测试。

三、绩效

组合

整个工作区我们采用进出2跳的方式进行测试处理。

Eb

LPG

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这一次与上一次相同，每个版块选择了2个品种作为示例，其余的大家自行组合测试，有能力的进一步迭代。

具体的品种我在这里就不放了，大家自行群里下载工作区相关文件。

继续迭代思路：

1、该策略因为涉及到高低波动出场的逻辑问题，存在高波动被甩下车，而后无法上车的情况。

2、高低波动是否合理，往往理论完美，现实却是反着的，大家可以反着迭代测试一遍。

3、可以加入二次进场的逻辑，如果在1发生的场景后。

4、通过加入其它过滤手段影响出场逻辑，其次就是加入其它过滤手段，影响改变进场的逻辑，毕竟在宽幅震荡中，重心会来回偏移。

由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

👌

End