kalman滤波与目标跟踪1: kalman滤波理论详解

1.卡尔曼滤波介绍

• 卡尔曼滤波(Kalman Filter)是一种利用线性系统状态方程，通过系统输入观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看作滤波过程。
• Kalman滤波在测量方差已知的情况下能够从一系列存在的测量噪声的数据中，估计动态系统状态。

常在控制、制导、导航、通讯等领域使用。目前已经发展了很多变体，扩展到更多领域，如计算机视觉

参考博客:https://www.bzarg.com/p/how-a-kalman-filter-works-in-pictures/

2. 预测量

基本概念

kalman滤波预测部分涉及的基本概念如下：

• x ^ k \hat x_{k}