Python股票量化投资课学习—小市值策略测试

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Python股票量化投资课学习—小市值策略测试

测试平台—

小市值策略测试 测试结果如下：

小市值策略测试  思路如下： 

选股策略：市值因子

具体内容：在没个月的最后一个交易日，将所有股票按照市值从小到大排序，买入市值最小的10只股票。持有接下来的一个月，到下个月底的时候，按照同样的规则，买入另外10只股票，如此往复。

小市值策略测试  测试源文件如下： 

源文件下载地址：https://download.csdn.net/download/jinzhai/86402507

小市值策略测试  源码如下：

      
# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
from gm.api import *
import datetime

"""
示例策略仅供参考，不建议直接实盘使用。

小市值策略，等权买入全A市场中市值最小的前N只股票，月初调仓换股
"""

def init(context):
    # 定时任务，月频（仿真和实盘时不支持该频率）
    schedule(schedule_func=algo, date_rule='1m', time_rule='09:31:00')
    # 定义股票池数量
    context.num = 10


def algo(context):
    # 当前时间
    now = context.now
    # 上一交易日
    last_date = get_previous_trading_date(exchange='SZSE', date=now)
    # 获取A股代码（剔除停牌股、ST股、次新股（365天））
    all_stock,all_stock_str = get_normal_stocks(now)
    # 获取所有股票市值,并按升序排序
    fundamental = get_fundamentals_n('trading_derivative_indicator', all_stock_str, last_date, fields='TOTMKTCAP', count=1, df=True