一个初学者必须要闯过这九大难关，才能够挤身于一流的程序化交易者的行列。下面简单地介绍一下这九大因素，但愿能对初学者有所启发。
一、基本分析；比重占1%
基本分析主要就是在大学里学的那些有关知识；但是光有那些东西还不够，还必须针对具体的品种进行学习，虽然在做盘的过程中，基本分析对于程序化交易者的决策活动没有任何意义，但是，基本面信息往往会对大资金运作产生各种影响。
二、技术分析；比重占2%
技术分析包括各种技术分析理论、技术分析指标、数学模型；不但要对前人的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到创立自己的技术分析理论和技术分析指标的程度。不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有刻苦钻研的精神。
三、市场理论；比重占15%
不但要求交易者要对前人的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到创立自己的市场理论的程度；这一阶段，要求交易者书越读越少，书越读越薄；能够在实战过程中，逐步领悟市场的真谛，进而能够创立自己的市场理论的人，已经较少了。掌握正确的市场理论，是交易者以后成功的基石。
这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商、天赋和悟性，还要求交易者具有一定的知识结构，同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。
四、投资理念；比重占5%
投资理念是市场理论的应用理念；投资理念具有个性化的趋势；正确的投资理念是开发一个优秀的交易系统的基础。
五、交易系统；比重占15%
交易者只有对市场的本质具有深刻的认识，只有掌握了正确的市场理论和正确的投资理念，才有可能开发成功一个优秀的交易系统；一个交易系统必须经过历史数据检验和实战检验，达到实战要求，才能够拿来管理非主力大资金。
这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构，同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。
六、资金管理；比重占15%
资金管理规则是交易系统的有机组成部分。资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学问题。
这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构。
七、风险控制；比重占15%
风险控制主要是指关于限制亏损、保护利润的理论和实践。风险控制规则是交易系统的有机组成部分。风险控制规则可以归结为一些纯粹的数学问题。
这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构。
八、心理控制；比重占30%
这个阶段，需要解决的主要矛盾是交易系统的实盘运作的问题，也就是完美地执行交易系统的指令，从市场上抱回庞大的利润的问题。
对于情绪波动的合理解决，是程序化交易者必须度过的一大难关。度过这一大难关的唯一途径，就是反复实践，反复试错，反复摸索。能够成功闯过这一道难关的程序化交易者，就有机会成为市场大鳄。
这一阶段，要求交易者具有一定的情商和优秀的心理控制能力。
九、德才兼备；比重占2%
操盘手的人品很重要。这一条也是鉴别高手的一个重要条件，做盘如做人，产品如人品。如果一个操盘手的人品没有过关，那么他做盘的水平也高不到哪里去。一个程序化交易者只有德才兼备，才能被委以重任，授予兵权，终成市场大鳄。
上述九大因素，但愿初学者在实践过程中，仔细领会，反复揣摩。下面简单地讨论一下如何按照上述九道工序来打造自己的问题。