说明

回顾了一些以前的经验，重新梳理了，做了实验。总体感觉上是有戏的，不过目前还没有到最关键的一环 。

下面是在沪深300上，10年数据的简单测试，交易39次，胜率69%。乍一看还行，但是想想沪深300这些年基本也是翻倍的，这个简陋的模型也就差不多追平基准。有意思的是，模型在2015年那次大跌几乎没有什么损失，倒是2018年损失比较惨，止损了3~4次。

这个实验里，年化收益不到10%，太低了。我的第一个目标是20%，对沪深300超额10%左右，这样才有意义。每次交易大约持有一个月，从资金占用上，会比一直投在里面要好。

1.1的十次方约为2.6，1.2的十次方约为6.2，差距很是很明显的。1.2的状态4年就会翻倍，我觉得一个风险控制的简单方法是先迅速做到翻倍，然后撤出原来的本金。第一个模型以稳为主（长期无脑执行），后续不排除设计更快回报的模型。

内容

1 方法思考

先说这次的三点总结

1.1 选择高概区

首先要明确的是：不是所有的时间都适合交易。

通过一个，或者一组变量，能够把大致的交易区间划出来。在这个区间内交易，胜率会明显比区间外高几倍。例如，我们希望的是买入HS300后价格上升，所以“未来一个周期间价格上升是我们的目标”。HS300本身价格