股票python量化交易020-双均线策略（上）

• 双均线策略

先说单均线策略，单均线策略是量化交易策略里面比较典型的一种。单均线的交易策略逻辑比较简单：价格上穿均线时买入，价格下穿均线时卖出。

而双均线策略，顾名思义，就是两根均线：短期均线和长期均线。当短线均线上穿长期均线（金叉）时买入，当短期均线下穿长期均线（死叉）时卖出，这就是双均线策略的核心思想。

双均线策略要优于单均线策略，在股市震荡中，双均线策略的波动要小很多。

• 策略思路

• 生成交易信号，计算累积收益率

def ma_strategy(data, short_window=5, long_window=20):
    # 格式化data为DataFrame
    data = pd.DataFrame(data)
    # 计算短均线的值,分别计算短长均线指标，如5日线和 20日线的值
    data['short_ma'] = data['close'].rolling(short_window).mean()
    # print( data['short_ma '])
    data['long_ma'] = data['close'].rolling(long_window).mean()
    # 生成交易信号
    data['buy_signa