【miniQMT实盘量化3】获取历史行情数据

前言

上篇文章，介绍了如何与miniQMT建立连接，这篇开始，我们会深入探讨miniQMT的每个功能接口。首先，从获取历史数据开始。

迅投的官方文档目前已经更新，miniQMT对应原生API部分

接口汇总

与历史行情数据相关的接口，且文档上写的，有以下几个：

xtdata.download_history_data()
xtdata.download_history_data2()
xtdata.get_market_data()
xtdata.get_local_data()
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下面就逐一阐述每个接口。

下载数据

在miniqmt的逻辑里，使用历史数据，需要先下载历史数据，所以，我们先介绍两个下载历史数据的接口。

download_history_data

这是单股数据下载接口，具体使用如下

xtdata.download_history_data(stock_code='002358.SZ', period='1d', start_time='20230101', end_time='20231115')
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此接口有四个参数：

• stock_code：就是股票的代码，取值为股票代码.交易所代号
• period：代表周期，这个参数比较重要，很多接口都有这个参数，其取值如下图。这里需要注意，不同的周期对应不同的数据，比如，若执行下载period='1d'的某股票数据，不代表拥有其他周期的数据，假若想使用tick级别数据，需要再次执行下载。
  
• start_time：可以缺省，不传默认就是从数据起始日期开始下载。
• end_time：可以缺省，不传默认就以当下最新时间为截止时间。关于这两个参数，需要注意的是，如果下载tick周期的数据，不写起止日期会下载大量数据，可能会造成长期等待或者程序卡死，所以建议根据自己的需要进行设置。

该接口没有返回值，不报错即下载成功。

download_history_data2

该接口与上面的接口功能类似，只是参数从stock_code变为了stock_list，可以批量传多个股票代码，并增加了一个回调函数，适用于批量下载数据场景。

from xtquant import xtdata

def on_progress(data):
	print(data)

xtdata.download_history_data2(stock_list=['600309.SH', '600989.SH', '002714.SZ'], period='tick', start_time='20231111', end_time='20231115', callback=on_progress)
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运行结果如下，可以用回调来监听进度

获取数据

关于数据获取，主要有两个方法：get_market_data和get_local_data，这两个方法的入参基本相同，只是返回的结果格式不同，我个人更建议使用get_local_data这个方法，因为他的结果数据是pd.DataFrame。

get_market_data

from xtquant import xtdata

xtdata.download_history_data2(stock_list=['600309.SH', '600989.SH', '002714.SZ'], period='1d', start_time='20231111', end_time='20231115')

res = xtdata.get_market_data(stock_list=['600309.SH', '600989.SH', '002714.SZ'], period='1d', start_time='20231111', end_time='20231115')

res
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例子中的参数，跟下载接口是一样的，但这个接口有几个缺省参数，没有特殊需要可以不传，下面逐一说明。

• field_list：这个参数是个数组，可以传要查询的字段，比如：field_list=['close']，那就是只返回收盘价的数据。
• count: 缺省值是-1，如果设为正数，结果只返回count条数据。
• dividend_type：获取复权数据，取值有"front" "back" "front_ratio" "back_ratio"
• fill_data：缺省值为True，自定补全缺失数据，比如哪天停盘了之类的，这个参数我觉得不用改，就一直为True就可以了。

这个接口返回的数据格式，我感觉比较奇葩，处理起来比较麻烦。

get_local_data

这个接口的参数用法，与get_market_data一致，我们直接看例子：

from xtquant import xtdata

xtdata.download_history_data2(stock_list=['600309.SH', '600989.SH', '002714.SZ'], period='1d', start_time='20231111', end_time='20231115')

res = xtdata.get_local_data(stock_list=['600309.SH', '600989.SH', '002714.SZ'], period='1d', start_time='20231111', end_time='20231115')

res['600309.SH']
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可以看到，返回结果就是以股票代码为键值的字典，每个键值对应的值，是一个数据表，这样，拿到的数据就非常好处理，也便于查看。

总结

本篇文章介绍了如何通过miniQMT，下载、获取历史行情数据。当我们拿到历史数据之后，就可以进行量化分析、回测等一系列操作。

根据我的观察，miniQMT获取的数据质量和速度，还是要比网上的一些开源库强很多，更适合深入、稳定的使用。

miniQMT具体开通方法及要求，可以参看《QMT开通规则分享》