写在前面:
1. 本文中提到的“K线形态查看工具”的具体使用操作请查看该博文;
2. K线形体所处背景,诸如处在上升趋势、下降趋势、盘整等,背景内容在K线形态策略代码中没有体现;
3. 文中知识内容来自书籍《K线技术分析》by邱立波。
目录
镊子线是由两根一阴一阳的大K线夹着一根小K线的K线组合。如果第一根K线是阳线,第三根K线就是阴线,且三根K线的最高价基本处在同一水平位置上,经常出现在上涨趋势中。如果第一根K线是阴线,第三根K线就是阳线,且三根K线的最低价基本处在同一水平位置上,经常出现在下降趋势中。
镊子线的形状就像有人拿着镊子小心翼翼地夹着一块小东西。
1)既可以出现在上涨趋势中,也可以出现在下跌趋势中。
2)由一阴一阳两根实体较长的K线和一根实体较短的K线组成,其中短K线夹在两根长K线中间。
3)出现在上涨趋势中的镊子线,第一根K线是阳线,第三根K线是阴线;出现在下跌趋势中的镊子线,第一根K线是阴线,第三根K线是阳线。
4)三根K线实体的最高价或最低价几乎在一个水平位置上。
1)股价或指数大幅下跌后出现镊子线,止跌回升的可能性较大。
2)股价或紫苏大幅上涨后出现镊子线,见顶回落的可能性较大。
- def excute_strategy(daily_file_path):
- '''
- 名称:镊子线
- 识别:
- 1. 第一根K线是阳线,第三根K线就是阴线,且三根K线的最高价基本处在同一水平位置上
- 2. 第一根K线是阴线,第三根K线就是阳线,且三根K线的最低价基本处在同一水平位置上
- 自定义:
- 1. 第一根和第三根K线定义为大阳线或大阴线,实体长度是前一交易日价格的4%以上
- 2. 中间K线是小阳线或小阴线
- 3. 同一水平位置=》以第一根为标杆,参差不超过0.5%
- 前置条件:计算时间区间 2021-01-01 到 2022-01-01
- :param daily_file_path: 股票日数据文件路径
- :return:
- '''
- import pandas as pd
- import os
-
- start_date_str = '1992-01-01'
- end_date_str = '1993-01-01'
- df = pd.read_csv(daily_file_path,encoding='utf-8')
- # 删除停牌的数据
- df = df.loc[df['openPrice'] > 0].copy()
- df['o_date'] = df['tradeDate']
- df['o_date'] = pd.to_datetime(df['o_date'])
- df = df.loc[(df['o_date'] >= start_date_str) & (df['o_date']<=end_date_str)].copy()
- # 保存未复权收盘价数据
- df['close'] = df['closePrice']
- # 计算前复权数据
- df['openPrice'] = df['openPrice'] * df['accumAdjFactor']
- df['closePrice'] = df['closePrice'] * df['accumAdjFactor']
- df['highestPrice'] = df['highestPrice'] * df['accumAdjFactor']
- df['lowestPrice'] = df['lowestPrice'] * df['accumAdjFactor']
-
- # 开始计算
- df['type'] = 0
- df.loc[df['closePrice']>=df['openPrice'],'type'] = 1
- df.loc[df['closePrice']
'openPrice'],'type'] = -1 -
- body_len = 0.04
-
- df['body_length'] = abs(df['closePrice'] - df['openPrice'])
- df['big_body_yeah'] = 0
- df.loc[df['body_length']/df['closePrice'].shift(1)>=body_len,'big_body_yeah'] = 1
- df['big_type'] = 0
- df.loc[(df['type']==1) & (df['big_body_yeah']==1),'big_type'] = 1
- df.loc[(df['type']==-1) & (df['big_body_yeah']==1),'big_type'] = -1
- df['small_yeah'] = 0
- df.loc[(df['body_length']/df['closePrice'].shift(1)>0.005) & (df['body_length']/df['closePrice'].shift(1)<0.015),'small_yeah'] = 1
- df['horizonal_yeah'] = 0
- df.loc[(abs(df['highestPrice']-df['highestPrice'].shift(1))/df['highestPrice'].shift(2)<=0.005) & (abs(df['highestPrice'].shift(1)-df['highestPrice'].shift(2))/df['highestPrice'].shift(2)<=0.005),'horizonal_yeah'] = 1
-
- df['signal'] = 0
- df['signal_name'] = ''
- df.loc[(df['big_type'].shift(2)==1) & (df['small_yeah'].shift(1)==1) & (df['big_type']==-1) & (df['horizonal_yeah']==1),'signal'] = 1
- df.loc[(df['big_type'].shift(2)==1) & (df['small_yeah'].shift(1)==1) & (df['big_type']==-1) & (df['horizonal_yeah']==1),'signal_name'] = '阳 短 阴'
- df.loc[(df['big_type'].shift(2)==-1) & (df['small_yeah'].shift(1)==1) & (df['big_type']==1) & (df['horizonal_yeah']==1),'signal'] = 1
- df.loc[(df['big_type'].shift(2)==-1) & (df['small_yeah'].shift(1)==1) & (df['big_type']==1) & (df['horizonal_yeah']==1),'signal_name'] = '阴 短 阳'
-
- file_name = os.path.basename(daily_file_path)
- title_str = file_name.split('.')[0]
-
- line_data = {
- 'title_str':title_str,
- 'whole_header':['日期','收','开','高','低'],
- 'whole_df':df,
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- 'duration_len':[3],
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- return line_data