蒙特卡罗方法也称 统计模拟 方法
1940年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明
而提出的一种以概率统计理论为指导的数值计算方法
是指使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法
20世纪40年代，在冯·诺伊曼，斯塔尼斯拉夫·乌拉姆和尼古拉斯·梅特罗波利斯在洛斯阿拉莫斯国家实验室为核武器计划工作时，发明了蒙特卡罗方法
因为乌拉姆的叔叔经常在摩纳哥的蒙特卡洛赌场输钱得名，而蒙特卡罗方法正是以概率为基础的方法
参考资料：
机器学习之MCMC算法
MCMC(一)蒙特卡罗方法
MCMC(二)马尔科夫链
MCMC(三)MCMC采样和M-H采样
MCMC(四)Gibbs采样