相信做股票投资的的人对于wind应该很熟悉，它是一个比较高端的金融数据服务商，有很多人做数据分析之前，一定都需要到wind上看看相关资料，但是wind上面的信息非常多，如果可以通过量化交易接口进行筛选，操作起来就会方面很多了，今日我们就来分享一组wind量化交易平台接口的编程代码。
import pandas as pd
from WindPy import *
from datetime import *
import time
import numpy as np
data = pd.read_table('C:\\getpricelist.txt',header=None,encoding='gb2312',delim_whitespace=True)
data.columns=['stkcd','evendate']
w.start()
print(w.isconnected())
for i in range(len(data.loc[:,'stkcd'])):
stkcd = data.loc[i,'stkcd']
strevendate = data.loc[i,'evendate']
evendate = time.strptime(strevendate,"%Y-%m-%d")
wsd_data = w.wsd(stkcd, "trade_code,sec_name,close,pct_chg", evendate-timedelta(100), evendate+timedelta(100), "",Days="Trading")
totalist = wsd_data.Data+[wsd_data.Times]
df = pd.DataFrame(np.transpose(totalist), columns=['stkcd', '证券名称', '收盘价', '涨跌幅', '交易日期'])
print(df)
df.to_csv("Y:\\个股日交易数据.csv", sep=',', mode='a',encoding='gb18030')
如果要实现量化交易，数据是非常重要的一环，事实上，使用机构版的wind是自带量化接口的，但是，用过的人都知道，wind的matlab量化接口并不好用，而且机构版收费高，对于我们大部分普通人来说，并不适合，用了上面这套wind量化交易接口编程代码，我们就可以轻松免费获得自己需要的数据。
大家要明白一个道理，数据流量是滚动计算的，也就是说，从现在的时间向前推7*24小时，就是我们获得数据的时间段，如果超出了限制，就需要过一段时间才能继续使用，不过，按前面说的这套方式计算，一般是不会超过限制的流量的，大家可以方式。
需要提醒大家一下，在使用API时，一定要注意ErrorCode的处理。我们使用函数的时候，有必要先检查一下是否存在返回的ErrorCode，假如ErrorCode为0，这就意味着函数是正常运作的，相反则表示存在错误，这个时候我们就要采取干预措施，方便解决问题。
wind量化交易接口有很多MATLAB、R、VBA、Python、C#和C++共6种语言，而目前比较常用的是Python，因为入门门槛低，所以很多想自己学习制作量化交易接口的投资者都会优先选择。