不可不知 | 一份来自官方的量化参赛指南

关注掘金的小伙伴应该有注意到，近期我们发起了第一届掘金挑战者杯™股票量化仿真大赛。

现在距离报名开始时间已经过去20多天，已有数百的队伍提交了资料参赛，期间也涌现了一些关于参赛的疑问。于是，勤劳的小Ｑ特别为大家整理了一份《参赛指南》！

其中囊括了大赛的基本信息、交易规则、注意事项以及基于大赛规则的策略Demo一份！

有需要的亲可前往文末，通过链接入口自行获取。

话不多说，下面就请大家跟着小Q来看看，参赛时需要掌握的那些信息！

参赛须知

01 比赛性质

本次“掘金挑战者杯”是一场股票量化仿真大赛。无需真金白银、无需实盘资质，能输出策略就能报名参与！但需要注意的是，本次比赛仅支持以股票、基金为交易标的，且只能做多，不能做空。

02 奖项设置

大赛不设月度、季度奖项，直接以最终总榜成绩进行排名。

第1名将获得：10000元现金奖励、获奖证书以及价值3000元的实物奖励；

第2名将获得：5000元现金奖励、获奖证书以及价值1000的实物奖励；

第3名将获得：2000元现金奖励、获奖证书以及价值300的实物奖励。

此外，掘金量化还将为排名前30的队伍送出价值百万的掘金专业版大礼包！而比赛期间表现优秀的参赛选手将有机会获得内推，拥有极具竞争力薪酬的工作机会。若参与抽奖，则有机会获得价值3000元的培训课程。

03 赛程安排

大赛分为报名期和比赛期。

报名的截止日期为2022年10月23日。在此期间，我们需要利用掘金量化终端完成策略的编写与测试。

比赛期为2022年10月24日至2023年4月21日。开赛前，平台将统一下发专用的仿真交易账号，供比赛使用。届时，参赛者一定要将参赛策略与之连接，否则无法计算成绩！

04 参赛对象

大赛面向初创量化私募策略师，策略交易员，个人量化爱好者，在校学生开放。参赛者可选择以个人或团队的形式参与。

每个队伍对应一个参赛账户，队伍人数不做限制。如欲参赛，只需通过大赛网站提交报名资料即可成功报名。

规则说明

01 参赛平台

大赛要求使用掘金量化终端作为比赛平台，参赛者需使用掘金提供的SDK来构建策略。

如果你此前没有使用过掘金量化终端，建议先查看掘金官网的帮助文档，熟悉终端的基本操作和各类接口，以免影响比赛效率。

指引入口：https://www.myquant.cn/docs/guide/35?

02 比赛方式

比赛前，参赛队伍可自行创建仿真账户，对策略进行仿真测试。

正式开赛时，则需将策略连接到官方下发的专用仿真交易账户。

比赛期间，参赛策略是可以进行调整和修改的，也允许进行多策略参赛。但是，比赛账户是唯一的！所以需要用户自行维护单账户多策略的模式，进行策略数据隔离等设置。

03 交易时间

根据大赛规则中的介绍，比赛仿真交易时间将与证券交易所的交易时间同步，但不参与收盘集合竞价交易。

即交易时间为周一至周五，每天的9:30-11:30和13:00-14:56（法定节假日除外）。
所以，设计策略时要注意，如果策略需要在尾盘进行卖出操作的话，需设置对应时间限制。

代码示例如下：

def on_bar(context, bars):
    # 尾盘平仓
    if context.now.hour == 14 and context.now.minute >= 55:
        order_close_all()

04 交易品种

本次比赛交易品种为沪深交易所上市的A股、ETF基金、LOF基金（不含分级）。可转债、期货、期权这些都是不支持的！

另外，如新股申购、新股上市首日及不设涨跌停限制的股票等不允许交易，也不允许场外申购。

同时，比赛要求不得主动投资于*ST、S*ST、ST、S、SST类股票，如果被动持有ST类股票，可以在5日内通过仿真账户中的“普通交易”进行手动平仓。

代码示例如下：

• 获取A股股票代码[剔除退市股和B股]：

df_code = get_instrumentinfos(sec_types=SEC_TYPE_STOCK, fields='symbol, delisted_date', df=True)
all_stocks = [code for code in df_code[(df_code['delisted_date']>context.now)].symbol.to_list() if code[:6]!='SHSE.9' and code[:6]!='SZSE.2']

• 获取基金：

df_code = get_instrumentinfos(sec_types=SEC_TYPE_FUND, fields='symbol, delisted_date', df=True)
all_stocks = [code for code in df_code[(df_code['delisted_date']>context.now)].symbol.to_list()]

05 交易品种

1.初始资金

每个队伍的初始资金均为1000万元，不允许私自进行出入金！如发现这一行为将涉及严重违规，直接影响参赛资格。请大家务必注意！

2.持仓要求

根据大赛规则，比赛时每日持仓比例不得低于当日总资产的80%（指尾盘持仓）。

投资于一家上市公司所发行的股票不得超过账户总资产的10%（基金适用）。

其中，“每日持仓比例不得低于当日总资产的80%”的设定是基于公募多头基金的常规要求进行，以寻找市场的Alpha。

结合“ 投资于一家上市公司所发行的单个标的不得超过账户总资产的10%”的要求，策略最少需要持有8只股票（基金），每只股票（基金）最大仓位为10%。

但是由于个股的上涨下跌，最低仓位容易造成持仓频繁触发预警（可以手动交易减仓），为此建议至少持仓15只个股以上，保留个股上涨空间。

3.交易费用

针对不同的交易标的，有不同的手续费要求。

比赛账户中默认设置为：

• 基金手续费为双边3%%；

• 股票手续费为7%%；

• 每笔交易至少收取5元，双边收取，股票手续费模拟单边千1印花税和双边万2佣金。

其中，股票一笔完整的交易手续费共万14（买入7%%，卖出7%%），相当于卖出千1的印花税加双边的万2佣金。

参赛队伍在制定策略时需考虑以上因素，否则可能对成绩产生影响。

4.委托数量

通过竞价交易买入股票的，申报数量应当为100股或其整数倍（掘金系统会自动将买入申报数量调整为100的整数倍）。股票单笔申报最大数量应当低于10万股。

卖出股票时，余额不足100股的部分，应当一次性申报卖出。

需要说明的是，掘金SDK中有丰富的交易函数，包含“按指定量委托”、“按指定价值委托”、“按总资产指定比例委托”等6种方式，支持市价单和限价单，且在实盘中支持“最优五档剩余撤销”等委托模式。

5.委托价格

股票申报价格最小变动单位为0.01元，基金申报价格最小变动单位为0.001元。

申报买入后，系统检测当前行情，当委托价格大于或等于当时卖一价，按卖一价立即成交；申报卖出反之。

6.涨跌停板股票的设置与特殊要求

涨停板的股票不允许买入，跌停板的股票不允许卖出。

虽然，掘金回测系统未设置上述规则，但在策略仿真的撮合交易中有包含上述涨跌停板的交易规则。

注意事项

参赛时除了上述说明，还有几个事项需要说明并注意！

第一个是违规问题。

比赛过程中有“轻度违规”和“严重违规”两种行为。轻度违规的行为达到一定次数等同于严重违规。

具体的违规介绍和处理方式，小Q已经整理发布至掘金量化社区的「大赛专区」，有需要的可以自行移步查看。

违规说明入口：https://bbs.myquant.cn/thread/3080

第二个是策略的提交。

请注意，参赛策略是无需上传的！

比赛全程策略均基于掘金量化终端，本地编写、本地运行。大家只要在开赛时连接官方下发的专用仿真交易账户就可以，不要求以任何方式上传策略。

第三个是关于终端版本的问题。

大赛所用的掘金量化终端，是指掘金量化官网中提供的公版终端。

如果你此前用的是券商版或其他版本的终端，需要更换为公版的终端，才能正常参赛，否则会收不到专用的仿真交易账户！

官网地址：https://www.myquant.cn/

最后一个是关于参赛答疑的入口。

本次大赛有两个可以提问的地方，一个是在掘金量化社区中的「大赛专区」；另一个是官方的大赛交流群（入群二维码在报名完成后有展示）。

社区入口：https://bbs.myquant.cn/cate/8/seq/0

参赛过程中有任何问题可以择一进行咨询，后续会有官方技术支持进行解答

策略Demo

考虑到有部分的小伙伴从未接触过掘金量化终端，于是我们基于本次大赛规则，构建了一个简单的高股息股票策略作为策略Demo。

完整代码已经发布至掘金量化社区。欢迎大家前往社区自行获取。

传送门：https://bbs.myquant.cn/thread/3123

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以上就是本次参赛指南的全部内容，感谢大家的浏览。

若是有其他参赛问题，欢迎在下放评论留言。我们将持续收集、整理参赛过程中的常见问题，为参赛者答疑解惑。敬请持续关注～

最后预祝大家，比赛顺利，一举夺魁！万元现金等你来拿哟～