一、实验数据
比特币是区块链的其中一种应用，比特币的交易会形成一个交易记录链条，不同区块之间的链接形成区块链。比特币本质上是一种加密的信息块，由于没有被普遍认可的发行官方，因此比特币并是不某一个国家官方货币。
数据来源是2020年的比特币收盘价
二、实验内容
1.下载虚拟货币的历史价格数据,(从比特币、以太坊、狗狗币等选择一种货币),下载网址为https://cn.investing.com/crypto/currencies
2分析虚拟货币收盘价的走势。
3采用BSAD检验泡沫生成的时间点,并绘制图像。
三、实验目的与要求
本实验的目的是通过计虚拟货币收盘价的走势，采用BSAD检验泡沫生成的时间点，实验要求掌握R软件的操作。学会利用对进行GSADF检测与PSY泡沫检测
四、实验原理阐述（实验所用理论、模型、公式）
ADF检测不稳定的原因有二：（1）时间序列过长且ADF检测中的lag过大时，ADF检测会遭受power loss，也就是测不出来爆炸；（2）周期性泡沫/爆炸下，ADF也测不出来。基于此，Phillips等人在2011提出了Sup ADF/Sequential ADF（惯序ADF），就是不对整个序列测ADF，而是把序列拆成好几个小块分别去测ADF，最后选择这里ADF的最大值。但是这个不够，Phillips和Shin在2015提出了GSADF（General Sup ADF），模型的robustness超过了历史上其他泡沫检测模型。基于SADF，不把小块的尾部序列固定，而是让它开头、结尾的时间点随便选，那么只要整段序列里有一段时间有爆炸性，那么就可以说整个序列很有可能爆炸。GSADF的统计值有自己严格