qmt量化交易策略小白学习笔记第43期【qmt编程之期货数据--如何获取历史主力合约--原生python】

qmt编程之获取期货数据

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获取历史主力合约

原生python

提示

1. 获取该数据前，需要通过download_history_data接口下载数据，下载时period参数需指定为historymaincontract
2. 该数据通过get_market_data_ex函数进行获取
3. 该数据为VIP数据

python

period = "historymaincontract" # 通过指定period参数 从gmd_ex接口获取历史主力合约信息
symbol = "IF00.IF" # 示例合约
xtdata.get_market_data_ex([], [symbol], period=period, start_time='', end_time='', count=-1,dividend_type='none', fill_data=False)

参数

• period参数需填写为"historymaincontract"
• stock_list里的合约需为主力连续合约，如IF00.IF

其余参数与get_market_data_ex一致

返回值

dict类型数据,其中:

• key为symbol
• values为pandas.DataFrame
  • values.index为自增行，columns为[time,合约在交易所的代码]

示例

python

from xtquant import xtdata
 
 
symbol = 'IF00.IF' # 合约需要是主连合约
period = "historymaincontract" # period需指定为 "historymaincontract"
# 下载历史主力合约
xtdata.download_history_data(symbol, period, '', '') # 获取之前需要先下载到本地
 
his_main_contract = xtdata.get_market_data_ex([],[symbol],period) # 获取数据查看
 
print(his_main_contract)

返回值 

{'IF00.IF':               time 合约在交易所的代码
 0    1366128000000    IF1304
 1    1366300800000    IF1305
 2    1368633600000    IF1306
 3    1371657600000    IF1307
 4    1374163200000    IF1308
 ..             ...       ...
 130  1694966400000    IF2310
 131  1697731200000    IF2311
 132  1700064000000    IF2312
 133  1702828800000    IF2401
 134  1705593600000    IF2402
 
 [135 rows x 2 columns]}