【PA交易】BackTrader(一): 如何使用实时tick数据和蜡烛图

背景和需求

整合Tick数据是PA交易的回测与实盘基本需求。多数交易回测框架往往缺乏对大规模Tick数据直接而全面的支持。Tick数据因其体量庞大（例如，某棕榈油主力合约四年间的数据达8GB）为结合价格趋势与PA分析带来挑战，凸显了实时动态数据源的重要性。实时数据不仅能应对数据规模问题，还能减少因数据时序差异引发的回测或实盘错误，确保分析准确性。

这里提及的8GB棕榈油合约Tick数据已转存MySQL数据库格式，并在文末以笔者整理后的SQL导出文件形式提供下载，数据仅供研究与测试，勿用作商业用途。

概述

在探索Backtrader时，我注意到将其与Tick数据集成至回测流程颇为简便，故撰写系列笔记以记录并分享这一过程。本笔记基于当前版本Backtrader编写。未来或许有更优框架或Backtrader自身改进Tick数据处理方式，目前而言，本系列文章提供的Tick数据与K线结合的免费解决方案，是非常易于上手的免费选择之一。

本系列《BackTrader如何使用实时tick数据和蜡烛图》预计将分成上中下三篇：

• 上篇：本文，较水，对背景和DataFeed做出介绍，同时介绍tick数据如何读取到回测策略流程中。完整读完后可以做到将tick数据加入到BackTrader策略中。
• 中篇：待完成，主要介绍如何将tick结合KBar同时读取到回测策略流程中。
• 下篇：待完成，主要介绍跨周期回测，可看做Multiple Timeframes结合tick的实操记录。

《BackTrader如何使用实时tick数据和蜡烛图》系列小文，属于PA交易和量化交易文集。PA交易和量化交易文集将会主要专注于低频Python实现。对于一些高频部分目前暂不涉及。鉴于高频本身对于网络和硬件要求较高，多数朋友（包括笔者）可能都没有交易所托管或者购买高性能计算的计划，并且目前笔者也没有转向高频C++的计划和需求。

PS：题外话：笔者十多年艹C艹经验都懒得用C艹。

笔者交易市场主要为国内商品期货市场，个人平时主要做农产品基本面分析，后续计划考虑进行对包括油厂、美农、拉尼娜等各类数据进行一些因子挖掘工作。个人精力有限，有相关爱好的朋友有缘可以寻找合作机会。

BackTrader

之所以选择BackTrade主要原因有以下几点：

• 相比于pyAlgoTrade：目前Gabriel Becedillas大神已经全面转到 basana 开发，不再更新pyAlgoTrade。巴萨那主要专注于加密币，担心代码中一些跟币圈相关的词汇会迷惑。
• 相比于vnpy：VeighNa封装过多，缺乏灵活性。使用其集成平台那就会失去灵活性，图省事的话不如使用其他一些集成平台了。另外，记得林园大佬说过一句话，一家公司发生减持，管他什么原因呢，不买就是了。同理，vnpy.cn还是vnpy.com分不清就都不用了吧。

本文适合已经至少完成了BackTrade的Quickstart Guide - Backtrader有需求的朋友阅读，如果还对BackTrader一窍不通，可以花上15分钟简单阅读以下官方的文档，并实操一下，简单单步调试一下源码。

DataFeed

BackTrader的数据源主要由Data Feeds - Backtrader模块进行处理, 其中大量使用了元编程技巧。底层实现中元类（metaclasses）。DataFeed底层主要核心数据通过LineBuffer进行封装。LineBuffer数据由LineRoot持有，自LineRoot以下的继承关系如下图所示：

其中代码逻辑比较简单的是PandasData，我们可以把它看做一个自定义DataFeed的示例，根据这个类的实现自己定制数据源。

Lines

DataFeed中数据是通过LineBuffer和策略模块进行共享，在上层OHLC中定义了7个标准的数据LineBuffer：

class OHLC(DataSeries):
    lines = ('close', 'low', 'high', 'open', 'volume', 'openinterest',)
 
 
class OHLCDateTime(OHLC):
    lines = (('datetime'),)

因为类hierarchy的限制，我们拓展DataFeed需要从AbstractDataBase或者DataBase层面进行集成，否则将会面临大量底层逻辑代码的重复实现。如上类图所见，包括PandasData在内的绝大多数BackTrader内置数据源类型都是继承于DataBase。

下面我们首先基于class PandasData(feed.DataBase)实现一个基础的tick数据加入到策略运行过程的示例，之后使用动态tick数据。这个实现实现非常简单，并不需要太多高深的编程技能。

测试CSV

 为简化测试开发流程， 便于说明理解，使用我上传的CSV文件DCE.m2501.tick.202402，大小2M，比较适合框架开发过程的测试：https://download.csdn.net/download/u012677852/89460596?spm=1001.2014.3001.5503https://download.csdn.net/download/u012677852/89460596?spm=1001.2014.3001.5503

这个文件是笔者采集的实盘豆粕合约数据，因为不是主力合约，数据量较小适合测试开发使用。

对于如何验证网络实盘tick数据，可以参考我的文章：【PA交易】前端根据内盘商品期货Tick数据合并日线Bar-CSDN博客

下文及后文如有需要，一律直接使用该文件名，不再特殊说明。

静态读入tick数据

如前所述，为了能够支持策略运行过程中使用tick数据源，首先定义一个数据类继承自bt.feed.DataBase。因为我们此步骤仅仅使用静态数据进行调通，所以类定义如下：

class MyDataFeedStatic(bt.feed.DataBase):

因为我们是tick数据，其中的数据字段是类继承结构上层OHLC中没有定义的Line，所以我们需要使用一个tuple声明他们：

 
lines = (('price', 'vol', 'amount', 'ccl', 'bid', 'bidVol', 'ask', 'askVol'))

之后为了简便起见，直接将测试CSV读取的DF保存在类中，并且指定一个_idx表示当前读取到的DF的行索引, 如下所示:

 
class MyDataFeedStatic(bt.feed.DataBase):
    lines = (('price', 'vol', 'amount', 'ccl', 'bid', 'bidVol', 'ask', 'askVol'))
 
    def __init__(self, df):
        super(MyDataFeedStatic, self).__init__()
        self.df = df
        self._idx = 0

之后需要重载_load方法, 该方法由AbstractDataBase的load方法调用, 具体相关调用逻辑可以参考BackTrader源码。我们这里简单的逐行使用读取DF数据的方式实现这个方法：

def _load(self):
	if self._idx >= len(self.df):
		# exhausted all rows
		return False
	
	for datafield in self.getlinealiases():
		if datafield == 'tickdt':
			continue
		if datafield in TICK_DATA_COLUMNS:
			line = getattr(self.lines, datafield)
			line[0] = self.df[datafield].iloc[self._idx]
			# print(f'load {datafield} success')
	
	# -------------------------------------------
	# 添加日期时间
	tstamp = self.df['tickdt'].iloc[self._idx]
	self.lines.datetime[0] = date2num(tstamp)
	
	self._idx += 1
	return True

注意测试文件中的datatime使用的是tickdt作为列名，在BackTrader底层中会依赖datatime字段，这里因为数据中本来没有dataname字段，所以必须填充这个Line。

此时，一个简单的基于tick的数据源已经实现了，我们来使用它。首先装载过程，只需要预先读取一个DF，并传入即可：

df = pd.read_csv('./datas/DCE.m2501.tick.202402.csv')
df['tickdt'] = pd.to_datetime(df['tickdt'])
data_feed = sfeed.MyDataFeedStatic(df)
cerebro.adddata(data_feed)

之后在策略构造函数中，为了后续使用方便，可以给每条管线起一个别名：

class TestStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        # Ticks 字段
        self.tickdt = self.datas[0].datetime
        self.price = self.datas[0].price
        self.vol = self.datas[0].close
        self.amount = self.datas[0].amount
        self.ccl = self.datas[0].ccl
        self.bid = self.datas[0].bid
        self.bidVol = self.datas[0].bidVol
        self.ask = self.datas[0].ask
        self.askVol = self.datas[0].askVol
        self.local_tz = get_localzone()

之后在next方法中就可以访问到具体每个Tick的数据了：

 
def log(self, txt, dt=None):
	''' 本地化时间输出 '''
	utc_datetime = self.datetime if dt is None else dt
	date = utc_datetime.date(0, tz=self.local_tz)
	time = utc_datetime.time(0, tz=self.local_tz)
	print('%s %s: %s' % (date, time, txt))
 
def next(self):
    self.log('Tick price, %.2f' % self.price[0], self

输出：

2024-02-01 17:00:00.059001: Tick price, 3127.00
2024-02-01 17:00:00.558999: Tick price, 3126.00
2024-02-01 17:00:01.058996: Tick price, 3126.00
2024-02-01 17:00:01.557997: Tick price, 3126.00
.....

实时运行

当我们运行策略时，会发现策略的next方法并不是紧跟着数据源的_load方法运行。这是因为当前的策略运行不是实时模式。还需要在数据源类MyDataFeedStatic中Override一个方法：

class MyDataFeedStatic（...）:
    
    def islive(self):
        return True

这样策略将以实时模式运行，_load()函数中打印日志可以看到每次load运行之后才会运行策略的next函数。

题外话

这里的DF读写仅仅是一个模拟数据逐条实时传入的方式。考虑到数据源的复杂性，作为分享，这是我所使用的基础架构：

架构中抽象出一个数据模块，这个模块负责全部的数据处理，无论数据来自于CSV、数据库还是CTP。而MyDataFeed实际充当了一个数据模块和策略运行之间的Bridge角色（adapter）。MyDataFeed会在_load函数中向数据模块索要数据，如果数据没有就绪，则会阻塞操作（可以在当前示例代码中添加sleep(0.5)模拟CTP）。这样无论回测还是实盘，在数据管理都实现了一致性，即：一个策略的书写可以兼容不同场景，当我们回测夏普优秀，SimNow模拟回报丰厚的时候，我们可以通过切换数据模块参数的方式将策略快速无缝切换到实盘。

继续阅读

下篇文章将会首先将本文中的简单读取DF改为一个模拟上述架构中的简单的数据读取器。之后实现Tick和K Bar同时传递到策略中。

更多测试数据:

如果需要更多测试数据，可以下载这里的tic数据文件，已经整理成MySQL表，这里是导出的SQL，后续会更新更多其他测试数据：

内盘期货棕榈, 主力1、5、9月合约2020年到2024年TICK数据：

链接：https://pan.baidu.com/s/1UTt9Ei0dSaQ971Iq-YPIGA?pwd=j7hq 
提取码：j7hq 

（仅限测试开发学习使用， 请勿商用）