使用R语言对S＆P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略

在本文中，我想向您展示如何应用S＆P500股票市场指数的交易策略。最近我们被客户要求撰写关于交易策略的研究报告，包括一些图形和统计输出。 

 通过组合ARIMA + GARCH模型，从长期来看，我们可以超过“买入并持有”方法。

 

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策略概述

 该策略在“滚动”预测的基础上执行：

1. 对于每一天，股票指数的对数收益的前k天被用作拟合最佳ARIMA和GARCH模型的窗口。 
2. 组合模型用于对第二天的收益进行预测