基于HSIC-GL的多元时间序列非线性Granger因果关系分析

摘要: 因果分析是数据挖掘领域重要的研究课题之一.由于传统的Granger因果模型难以准确识别多变量系统的非线性因果关系，本文提出一种基于Hilbert-Schmidt独立性准则（Hilbert-Schmidt independence criterion，HSIC）的组Lasso模型的Granger因果分析方法.首先，利用HSIC