和宏观经济数据不同，金融市场上多为高频数据，比如股票收益率序列。直观的来说 ，后者是比前者“波动”更多且随机波动的序列，在一元或多元的情况下，构建Copula函数模型和GARCH模型是最好的选择。
最近我们被客户要求撰写关于Copula GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。
Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析
，时长16:34
时间序列分析模型 ARIMA-ARCH GARCH模型分析股票价格数据
多元GARCH家族中，种类非常多，需要自己多推导理解，选择最优模型。本文使用R软