【量化交易】 量化因子 风险类因子

量化因子 - 风险类因子计算

60日夏普比率 sharpe_ratio_60

（Rp - Rf） / Sigma p

其中，Rp是个股的年化收益率，Rf是无风险利率（在这里设置为0.04），Sigma p是个股的收益波动率（标准差）

20日收益方差 Variance20

取21个交易日的收盘价，算出日收益率，再取方差

个股收益的120日偏度 Skewness120

取121个交易日的收盘价数据，计算日收益率，再计算其偏度

20日夏普比率 sharpe_ratio_20

（Rp - Rf） / Sigma p

其中，Rp是个股的年化收益率，Rf是无风险利率（在这里设置为0.04），Sigma p是个股的收益波动率（标准差）

60日收益方差 Variance60

取61个交易日的收盘价，算出日收益率，再取方差

120日收益方差 Variance120

取121个交易日的收盘价，算出日收益率，再取方差

120日夏普比率 sharpe_ratio_120

（Rp - Rf） / Sigma p 其中，Rp是个股的年化收益率，Rf是无风险利率（在这里设置为0.04），Sigma p是个股的收益波动率（标准差）

个股收益的60日偏度 Skewness60

取61个交易日的收盘价数据，计算日收益率，再计算其偏度

个股收益的20日偏度 Skewness20

取21个交易日的收盘价数据，计算日收益率，再计算其偏度

个股收益的120日峰度 Kurtosis120

取121个交易日的收盘价数据，计算日收益率，再计算其峰度值

个股收益的20日峰度 Kurtosis20

取21个交易日的收盘价数据，计算日收益率，再计算其峰度值

个股收益的60日峰度 Kurtosis60

取61个交易日的收盘价数据，计算日收益率，再计算其峰度值

参考：

1. 聚宽-因子看板-风险类因子