量化交易延迟的主要环节如下：
（1）行情和订单信息网络传送延迟
交易所的实时行情数据和订单信息需要通过网络通道连接到程序化量化交易的策略交易服务器上，行情数据转路经最少的时间、深度行情，交易通道采用专用、直连的交易通道进行交易。
行情和交易的延时都要求尽可能最低.，比如为了减少数据延迟，越来越多的经纪商和服务机构要求尽量缩短自己的服务器与证券交易所计算机系统的物理距离。
硬件设备延迟：网络连接方式、交换机、路由器、数据发送优化
（2）策略服务器数据接收、处理的延迟
策略服务器使用高速服务器执行策略的架构，采用服务器多核多进程、多线程方式进行自动化交易、程序化交易、算法交易，为了追求闪电交易，使用超低延迟硬件技术进行高频交易等量化交易方式.
硬件设备延迟：策略服务器硬件（CPU处理速度、网卡、硬盘、内存、存储等）
（3）算法交易策略的延迟
设计交易策略：算法交易的核心是对股票等证券的历史行情数据进行分析，结合交易思想，设计出交易策略。
实现交易策略：交易策略编写成计算机程序，并根据股票的品种等因素确定好交易参数，将交易策略整合到交易系统。
接入行情数据：将交易系统上接行情数据，下连下单接口以报单。实际交易时，让程序根据行情的变化自动选择股票的买卖点。
自动交易：程序根据产生的买卖点来对股票进行买卖操作。
涉及延迟：开发语言、算法策略、数据库。
目前机器学习、深度学习等AI技术已经被广泛用于量化策略中的因子挖掘。
（4）金融新闻信息实时获取延迟
金融市场的信息已被诸如路透、道琼斯、彭博、汤姆逊金融等公司格式化，通过算法的解读来形成交易。