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第三章 精准化政策，差异化策略，实用化手段是信用风险经营的制胜法宝
最近在读一本很厚的书《风险经营》（黄志凌博士）建行首席风险官，全书内容共计524页。内容很多，也很专业，作为IT从业者，似乎与之没有什么关系，但是真正读起来，发现书中一半的篇幅讲的都是与系统有关的，可见金融行业的银行IT风险也很高，由于太厚，携带不方便，所以在此，对其中我能够读的懂的，或者感觉对自己有用的内容，做一个数字化摘抄工作，以备将来工作的不时之需。
以下开始把重要的内容按照章节进行记录，分享给大家。
P005 平衡风险与回报的能力是银行核心竞争力的根本体现
P009 再好吃的东西也不能被撑死
P010 大量汇集不同储户的短期、小额存款筹集资金，防止少数客户资金大规模转移带来的流动性风险
P011 无论是从风险管控的角度还是从客户需求的角度，流动资金贷款都不是最佳之选
P012 风险转移通常有以下几种常见的方式：一是购买保险，二是第三方提供担保，三是利用资产证券化，采取“发起---出售”策略，将存在风险的资产，通过打包卖给愿意承担风险的其他市场主体，实现风险转移。
P015 资本约束实际上构成了银行科学发展的重要边界条件---这也是巴塞尔协议的重大贡献。
P017 风险管理的关键是确定风险偏好，其他的一切都由此而生。
P018 股东的风险偏好将成为管理层制定业务发展战略的起点，开展经营活动和风险管理的依据，也将作为股东考核评价管理层业绩的重要标尺。
P020 如果一味的规避甚至拒绝哦风险，则必然导致业务发展停滞，最终因丧失竞争力而被淘汰厨具。
P021 首先必须考虑实收资本总量，一般情况下经济资本总量要小于实收资本总量。其次是要确定之心水平，这是银行风险偏好一个很重要的量化指标。
P026 构建全方位、多层次、统一协调的风险偏好体系
P027 在次贷危机中一些银行之所以能安然无恙，主要是坚持了按揭贷款成数要求这个简单而有效的方法。
P030 银行应当设立顺序递进的三道监控防线：即一线岗位监督、部门岗位制衡以及监督部门监控三道防线。
2020-08-14
P039 很多国际知名金融机构在风险管控能力上实际上并没有太大的差距，但在金融危机中的表现却判若云泥，其中重要的原因就在于风险选择策略不同。例如渣打银行，只持有与核心业务密切相关的资产和衍生品，很少续作复杂的衍生交易。
P040 很多实际情况是高风险并不必然带来高收益，低风险也未必就是低收益。
P044 贝尔斯登公司，2007年11月30日账面有接近4000亿的资产，但是股东权益仅118亿美元，总杠杆率高达34倍（行业惯例风险警戒区是25-30）
P045 在市场风险管理中必须建立一套严格的止损规则，合理设置止损点。
P054 瑞士奶酪模型，其主要思想是：组织活动可以分为不同的层面，每个层面都有漏洞，不安全因素就像一个不间断的光源，刚好能透过所有这些漏洞时，事故就会发生。这些层面叠加在一起，犹如有孔奶酪叠放在一起。
P057 人寿保险公司通常会同时销售年金产品和死亡保险产品，这两类保单的风险驱动因素都是死亡率，但是对保单价值的影响刚好是反向的。
P061 风险计量强调科学分析和逻辑演绎过程，这种基于大量数据的深度分析，能够发现过去靠专家经验难以发现的风险规律，而且比专家经验和感觉更可靠。
P070 六看：看诚信、看管理、看产品、看市场、看效益；三看：看是否吸毒、是否赌博、是否包养情妇等
P072 冰棍效应，不良贷款处置越晚、越慢，回收的可能性、受偿的比例也越低。
P077 越是好的客户对银行的要求通常也越“苛刻”，往往希望将一些自己不愿意承担的风险转移到银行身上。
P078 IT领域的灾备恢复：主要针对系统故障、人员操作问题、机房维护和短时间电力中断等情况。
P087 银行两个更为科学的流动性监管指标---流动性覆盖率和净稳定资金比率。
P106 贷款定价通常有三种主要模式：一是成本加成贷款定价法。即在计算资金成本、风险成本、经营管理成本和税费分摊的基础上，加上目标效益。二是市场价格领导定价法。即在市场基准性利率的基础上，根据市场竞争情况、客户信用状况等加上风险溢价点数（如LIBOR加上若干点）。三是客户盈利综合定价法。即在客户关系管理的基础上，衡量客户整个账户综合收益（不是单笔贷款），以此确定贷款利率和费率水平。
P124 冰棍理论：已暴露的风险握在手里的时间越长，其价值将越小。
P134 互联网在为个人和小微企业客户提供金融服务方面具有独特优势。如淘宝贷款3分钟申请、无需担保、系统自动审批、1秒贷款到账。
P134 对银行而言比金融脱媒更可怕的是数据脱媒和信息脱媒，最终导致客户资源的流失、金融服务能力的降低。
P138 政策制度设计得很好，监督检查也做了很多，责任追究力度也在不断加大，但员工充当资金掮客、内外勾结造假套取银行信用、违规违纪等情况时有发生。
P145 破产有三种不同的含义：第一种是法律意义上的破产，银行进入清算等破产程序；第二种是经济上破产，银行依靠自己的能力已经不能持续经营，必须借助政府救助，或者被托管、兼并、收购；第三种是技术上的破产，即银行资不抵债，虽然银行还能运转，但损失已经超过资本。亲周期经营容易导致商业银行破产。
P148 跨周期经营的要诀在于抓住周期波动中的机会。
P153 管理层激励机制很容易导致银行经营倾向于高风险业务。无论通过挂钩企业经营的股票期权计划，还是通过增加非利润考核指标，都是在尽量避免管理层的短视行为。
P164 通常信用环境不佳，恶意违约和逃废债盛行的区域，不应该作为信贷重点发展区域。
P166 银行信贷不是风险投资，商业银行不同于投资银行，某个新技术新项目获得巨大成功，银行通过贷款也只能获得有限的利息收入，但是一旦项目失败，则可能本息无归。
P168 客户短期资金需求很多是可以通过自偿性贸易融资、供应链融资或者定制化组合金融产品来解决的，这些产品较之传统的流动资金贷款，风险易于管控（银行可以监督乃至控制基础交易的物流和现金流），而且也有利于客户节约财务成本。
P183 单户信贷决策的“4C”逻辑：政策合规(Compliance)、控制违约(Control)、有利可图(Cleanup)、以防万一(Collateral)。
P190 “不知不贷”仍然是银行必须恪守的基本信贷原则。
P195 狭义角度来看，“民营企业”仅指私营企业和以私营企业为主体的联营企业。
P196 企业集团不具有企业法人资格。
P198 我国法律不允许企业之间的借贷。
P201 有些民营企业集团在战略规划上，缺乏长期有效的经营目标，通过过度举债追求规模效应。
P213 信用卡贷款业务相对于银行普通个贷业务有明显的优势在于，若客户恶意透支，发卡人可以报案，借助刑事诉讼震慑违约者，减少违约行为，这也是信用卡业务发展的一个有利条件。