风控蓝宝书《消费信用模型 定价、利润与组合》笔记

风控蓝宝书（一）：消费信用和信用评分简介

• • 违约信用评分的历史背景：申请评分和行为评分；

  • 贷款机构的目标；

  • 贷款决策的建模工具：消费信贷决策树；额度调整决策树；策略树；

  • 概率、比率、分数：概率和比率；贝叶斯公式；总体比率和信息比率；分数；对数比率分数；朴素贝叶斯评分卡构建；

  • 分数的变换：缩放自然分数；

  • 分类树；

风控蓝宝书（二）：评分系统的评估

• • 评分卡质量评估：判别能力；校准精度；

  • 判别能力测量：散度和信息量IV；证据权重；PSI；马氏距离；KS；D统计量和U统计量；

  • ROC曲线和Gini曲线：ROC曲线；Gini系数和AUC；D统计量和GIni、AUC的关系；ROC曲线和商业决策；

  • 评分卡细分对判别能力的影响：为什么要细分？细分对Gini系数和AUC的影响；细分对KS的影响；细分对散度的影响；

  • 评分卡预测概率的校准：卡方统计量；评分卡的校准；

  • 分类预测正确程度的测量：混淆矩阵；第一类错误和第二类错误；交换集合；最小错误成本；

风控蓝宝书（三）：基于风险定价

• • 消费信贷的可变定价：可变定价；差异化定价；响应率与接受率；

  • 无风险利率响应函数的最优定价：无风险响应率；弹性；最大支付意愿；常见响应函数；线性响应函数；最优定价；

  • 风险响应关系，逆向选择和负担能力：风险响应关系；逆向选择；负担能力；

  • 借贷博弈定价模型：

风控蓝宝书（四）：利润平分和动态模型

• • 行为评分和利润率：行为分数；

  • 利润评分和风险回报矩阵：客户层面和产品层面的评分；风险回报矩阵；消费行为的动态估计；

  • 账户行为的Markov模型：Markov链的定义；消费信贷中的Markov链模型；