第5章 R语言基础学习——金融资产收益率计算 - 码农知识堂 - 文章详情页

第5章 R语言基础学习——金融资产收益率计算

5.1 收益率定义

5.1.1 常用收益率

5.1.2 红利收益率

数据中 Adjusted 一般就调整好了红利的收益率

5.1.3 超额收益率

与市场基准比较

5.2 股票类资产收益率计算

5.2.1 单个股票收益率计算

1. 从txt读取数据

2. 三种方法、计算股票百分比日收益率

3. 算术平均收益

4. 几何平均收益

5.2.2 多个股票收益率计算

merge() return()

1. 从“txt文件”读取数据

补充：xts时序对象

2. 百分比连续复利收益率

5.2.3 资产组合收益率计算

1. 从“txt文件”读取数据

2. 随机模拟资产组合的股票权重

3. 计算投资组合的日收益率

5.3 债券类资产收益率计算

5.3.1 三种收益计算

1. 到期收益率：定义损失函数 loss< - p - sum(Cs/(1+r)^tt) 和 uniroot(f, interval,par...) 单

变量求根

2. 到期收益率：定义损失函数 loss< - p - sum(Cs/(1+r)^tt) - Cp/(1+r)^n

3. 有效年利率

5.3.2 债券久期和凸度计算

5.3.3 债券绩效评价
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