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  • Matlab:奇异值


    Matlab:奇异值

    • 分批 SVD 计算
    • 低秩 SVD 逼近

    矩形矩阵 A 的奇异值和对应的奇异向量分别为满足以下条件的标量 σ 以及一对向量 u 和 v

    Av=σu
    A
    H
    u=σv,

    其中 A
    H
    是 A 的 Hermitian 转置。奇异向量 u 和 v 通常缩放至范数为 1。此外,如果 u 和 v 均为 A 的奇异向量,则 -u 和 -v 也为 A 的奇异向量。

    奇异值 σ 始终为非负实数,即使 A 为复数也是如此。对于对角矩阵 Σ 中的奇异值以及构成两个正交矩阵 U 和 V 的列的对应奇异向量,方程为

    AV=UΣ
    A
    H
    U=VΣ.

    由于 U 和 V 均为单位矩阵,因此将第一个方程的右侧乘以 V
    H
    会生成奇异值分解方程

    A=UΣV
    H
    .

    m×n 矩阵的完整奇异值分解涉及:

    m×m 矩阵 U

    m×n 矩阵 Σ

    n×n 矩阵 V

    换句话说,U 和 V 均为方阵,Σ 与 A 的大小相同。如果 A 的行数远多于列数 (m > n),则得到的 m×m 矩阵 U 为大型矩阵。但是,U 中的大多数列与 Σ 中的零相乘。在这种情况下,精简分解可通过生成一个 m×n U、一个 n×n Σ 以及相同的 V 来同时节省时间和存储空间:

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/it_xiangqiang/article/details/127756728
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