交易用户如何去理解python股票接口策略？
1- 读仓位信息：
（1）先简单存到dic中，时间是倒序，在构造time_list中reverse即可
（2） str,int转换 int(''.join(str1.split('-'))
2- 读取收盘价：
取出来后的数据转格式：
df_close_f = df_close.pivot(index='时间',columns='股票代码',values='CLOSE')
取tb_object_1425 赋权收盘价，代码略
3- 计算股票端收益率：
(1) df.pct_change(1)计算股票个券收益率
(2) 用np.dot(df_r,df_pos) 矩阵计算，得到股票端收益率
(3) 用矩阵计算要实现对齐数据s_index = df_pos['股票代码'] \ df_r = df_r.loc[:,s_index]
或用自定义函数ircp.ORDER_LIST(): df = df.set_index(target_columns) \ df = df.loc[s_index,:] \ df = df.reset_index()
4- 运行策略：
（1）逐渐建仓 仓位 np.linspace(0,0.8,len(xxx)
（2）非满仓下认为投货币基金
（3）series 是对应位置加减，dataframe与series运算.add, .sub , .div 再复杂的运算可转为array，进行换算， 注意换算后是否要转置
5- 策略评判：
（1）最大回撤
（2）真实收益
（3）基准
（4）胜率
（5）平均年化收益率