KD02策略丨涨跌幅统计+短线离场构建交易模型

今天我们来发布可达鸭第2期实战策略，鉴于目前行情反复性，震荡性，本期策略注重短线的进出场逻辑，出场由被动出场逻辑变为主动出场。

一、策略逻辑

通过阴阳K——close-open，或者通过收盘点对点——close-close[1]计算涨跌幅。根据涨跌幅统计我们判断多空的择时判断。如下图所示:

主图是大饼30分钟K线图，附图是涨跌幅、涨跌比统计图。从图中我们可以明显看到如下基本特征：

1、涨跌幅统计波动较大（红色线），且与行情波动基本一致，但是涨跌比例（白色）整体较为稳定，从内在逻辑来看，除非阴K或者阳K再一定周期内一直持续存在，当然这种情况下实际上并不可持续。

2、如果是某一小段时间，大幅度空间的上涨或下跌行情，涨跌幅会异动，涨跌比例变动相对涨跌幅弱化，或者说变动很小。该逻辑如下：一是不可持续随后结束，并不会在一定周期下影响比例变化。二是大部分上涨和下跌都是阴阳相间，因为无论是大阳和小阴都只算做涨和跌。

通过上述可视化观察结果，我们可以看到涨跌比例这一因子并不灵敏，或者说并无法客观反应行情变动周期。因此，我们在此基础上崛弃涨跌比例，采用涨跌幅用来作为进场的择时。

具体逻辑如下图所示：

在N周期中，我们循环计算过去涨跌幅，并统计计算出来，而后求出N周期的比例关系，也即是第一幅中说显示那样。

通过可视化观察发现，随着K线噪音，这些涨跌幅比例统计数据也随之夹带着噪音而来，将该时序数据进行低延迟化处理，如下图所示：

红色代表原始涨跌幅数据统计，黄色代表低延迟去噪时序数据，目的同样也是去掉一些不必要的噪音和错误信号，毕竟大饼及其其他品种行情噪音都很大，宁愿延迟、少做一些也不能多做无谓的尝试。

个别噪音案例如下图所示：

进场逻辑方面，根据统计数据阈值突破作为趋势（波段）来临的信号，如下图所示：

出场逻辑方面，我们不采用被动的跟踪止盈止损逻辑，采用主动的止盈逻辑。如下图所示：

ETC short 1  2022/10/8-12的部分行情截图

ETC short 2  2022/10/8-12的部分行情截图

BNB short 1  2022/10/7-12的部分行情截图

ETH Long  2022/9/27-10/12的部分行情截图

FTM Long 

二、绩效

我们选择了ADA ETH BNB BTC ETC FTM NEAR 共7个品种。

手续费我们按照开平各千一进行测试，如下图所示：

因为滑点这个东西比较玄学，不像传统金融市场，可以按照固定的跳数进行计算。我们用翻倍的手续费来代替一定程度滑点进行测试。

7个品种多空组合绩效

如下图所示：

同时我们优化过程中，利用参数3D可视化图，抛弃这些参数孤岛与参数不稳定区域，如下图所示：

我们进行1万次的蒙特卡洛模拟，如下图所示：

具体蒙特卡罗模拟作用和意义，我们在上一篇文章中详细介绍过，在此我们不再赘述。

最后我们提供了不同品种，不同周期的优化数据，我是通过我的24核服务器跑完的，大家可以直接拿去用。其中包括参数组合绩效数据与图表，还有3D参数图。如下图所示：

三、总结

1、仓位安排上面，我个人实战是多头300U，空头各100U。主要是考虑现在行情混沌，就是没有行情，所以整体缩小交易头寸，没必要死心眼。当然不认同的可以按照你的理解去做，无所谓对与错，适合自己就好。

2、建议主流币种和垃圾币种混搭，这里懂得都懂。虽然有风险，但是同样有机会。虽然主流币稳定一些，但是机会同样也会少一些。虽然垃圾币或者小币种妖一些，   但是机会同样也多一些。

3、大家注意空头部分，我拆开了2个，这2个具有逻辑互补性，具体我会在群里详细说明。

4、VNPY版本不同语言与开发工具所计算偏差不能100%复现结果。

由于各平台差异，回测绩效以MC版本为准！！！

本策略仅作实盘参考使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

 你要的干货都在这里→关注V V“松鼠宽客”

松鼠宽客：研究04丨波动率与CTA盈利关键https://blog.csdn.net/m0_56236921/article/details/126655526?spm=1001.2014.3001.5502

松鼠宽客：Pro08丨累计概率密度突破策略https://blog.csdn.net/m0_56236921/article/details/126637398?spm=1001.2014.3001.5502松鼠宽客：KD01策略丨SuperTrend+空头波段https://blog.csdn.net/m0_56236921/article/details/126504676?spm=1001.2014.3001.5502

松鼠宽客：加降息与BTC流动性事件策略研究https://blog.csdn.net/m0_56236921/article/details/126136104?spm=1001.2014.3001.5502

 松鼠宽客：Pro_06丨重心拐点与高低波出场https://blog.csdn.net/m0_56236921/article/details/126704447?spm=1001.2014.3001.5502

松鼠宽客：基于订单流工具，我们能看到什么？https://blog.csdn.net/m0_56236921/article/details/125478268?spm=1001.2014.3001.5502

松鼠宽客：LM11丨重构K线构建择时交易策略https://blog.csdn.net/m0_56236921/article/details/125632587?spm=1001.2014.3001.5502